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虚拟货币市场行情比特币交易热度激增但总持仓...

比特币交易热度激增但总持仓量锐减过半

期货市场

极端行情爆仓概况

5 月 19 日,比特币日内最大跌幅达逾 33%,全网共爆仓超 63 亿美元,其中,多单爆仓占比达到 88%,比特币爆仓近 27 亿美元,以太坊爆仓超 16 亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

过去一周(5 月 17 日到 23 日),比特币出现超 30% 的最大回撤幅度,由此交易热度也创下历史新高,达到 8610 亿美元,环比增加幅度达到 50%。与此同时,随着仓位的大幅清算以及投资者的减仓情绪持续蔓延,比特币未平仓头寸在上周五创下今年 2 月新低,为 117 亿美元,截至 5 月 23 日又反弹至 147 亿美元,但仍较 4 月中旬历史高点减少近 46%。

比特币期货合约交易量,来源:Skew

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

以太坊在过去一周大跌超 1800 美元,回撤幅度高达 50% 左右,同时,交易量也达到创纪录的 5110 亿美元,环比增加 7.13%。未平仓头寸在 5 月 19 日当日回落超 34%,之后持续下跌且未见反弹趋势,截至 3 月 23 日为 52 亿美元,较 5 月中上旬的近 110 亿美元已回落过半。

以太坊期货合约交易量,来源:Skew

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

资金费率

过去一周,多数交易所的比特币资金费率大部分处于负值,除 FTX 和币安外,其他交易所的一周平均资金费率均为负数,其中,OKEx 达到-0.048%。以太坊方面,BitMEX 和 FTX 的一周平均资金费率均在 0.01% 上方,而 OKEx 和火币均低于-0.05%。

各交易所比特币永续合约资金费率

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

比特币期权一周成交量环比增加 25%,相比之下,未平仓头寸锐减至约 70 亿美元,较四月中旬已减少超 52%,创 2 月中旬以来新低。

比特币期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊方面,一周成交量回落近 10%,持仓数值也大降约五成,截至昨日为 32.67 亿美元。

以太坊期权合约交易量,来源:Skew

以太坊期权未平仓头寸

波动率

随着波动加剧,比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别上升到 113% 和 175%,一个月隐含波动率分别升至 120% 和 170% 左右。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

持仓量 PCR 之比

比特币和以太坊的持仓量 PCR 之比均从上周的 0.85 附近跌至目前的 0.7,表现出空方情绪已得到较大程度的释放。

比特币持仓量 PCR 之比

另外,尽管近几日可能会出现超跌反弹的情况,但由于比特币和以太坊的期货、期权持仓兴趣大幅下降,因此警报尚未解除,后续一两周,还需参考持仓量的反弹力度以及交易热度的持续情况。

期权行权和到期情况

目前,比特币期权未平仓头寸中,行权价为 5 万美元和 4 万美元的未平仓头寸最多,分别有 1.55 万枚比特币和 1.26 万枚比特币。另外,5 月 28 日将有 5.45 万枚比特币到期。

比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊中,行权价为 5000 美元的未平仓头寸最多,有超 9 万币。5 月 28 日,将有超 34 万枚 ETH 到期,6 月 25 日将有近 60 万枚 ETH 到期。

以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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